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ECONOMETRIA



23 tesis en 2 páginas: 1 | 2
  • MODELIZACION DE LA INFLACION A NIVEL EUROPEO CON FINES DE PREDICCION Y DIAGNOSTICO A CORTO PLAZO .
    Autor: ALBACETE SANCHEZ MATEOS REBECA.
    Año: 2004.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID.
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Resumen: Los agentes económicos requieren actualizaciones de una senda de predicciones de inflación, probabilidades de ocurrencia de diferentes intervalos de valores en cada punto de la senda y una explicación de los factores determinantes de las predicciones. Esta tesis estudia cómo abordar este reto y acaba desarrollando una metodología para el análisis de la inflación en la UME, medida a través del Índice de Precios al Consumo Armonizado, con el objetivo de predecir con la mayor fiabilidad y obtener una explicación de los factores determinantes. El desarrollo de la metodología consiste en detectar en qué dirección conviene ampliar la información relevante para la predicción, para lo cual el fundamento teórico es determinante. Las propiedades del conjunto informativo contemplado impondrá la complejidad del tratamiento econométrico requerido. La evaluación del comportamiento predictivo de los modelos econométricos alternativos dentro de los distintos niveles informativos es esencial. Se demuestra que, si se combinan las predicciones derivadas de un modelo mensual desagregado vectorial diagonal por bloques con las procedentes de un modelo agregado trimestral congruente vectorial se obtiene el mejor ajuste para la predicción. Habrá que ajustar las contribuciones de las variables económicas a la inflación para dar una explicación de los factores que determinan las predicciones finales y las predicciones de los diferentes subíndices de precios por países y sectores para ofrecer un mapa desglosado sectorial y geográficamente de los valores futuros estimados para la inflación.
  • ESTIMACIÓN SEMIPARAMÉTRICA EN MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS CON VARIABLES DEPENDIENTES LIMITADAS .
    Autor: MORAL ARCE IGNACIO.
    Año: 2003.
    Universidad: CANTABRIA.
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Resumen: Este trabajo presenta la estimación de un modelo de ecuaciones simultáneas en el que algunas de las variables endógenas no se observa en todo su rango. Además, una característica especial del modelo es que algunos componentes de las ecuaciones son no paramétricos. Inicialmente se analiza diferentes errores de especificación en un modelo de ecuaciones simultáneas completamente paramétrico. Posteriormente se va aestimar el modelo de ecuaciones simultáneas con censura considerando representaciones semiparamétricas de las distintas ecuaciones. Con esta especificación semiparamétrica se ofrecen resultados teóricos sobre la distribución asintónica de los distintos estimadores. A fin de comprobar el comportamiento de dichas estimaciones en muestras finitas, se realizan diversas simulaciones mediante experimentos de Monte Carlo.
  • HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL, ATIPICOS Y CAMBIOS DE NIVEL EN SERIES TEMPORALES FINANCIERAS .
    Autor: CARNERO FERNANDEZ M. ANGELES.
    Año: 2002.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID.
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Resumen: En esta Tesis se analizan tres características empíricas frecuentes en las series financieras: heterocedasticidad condicional, observaciones atípicas y cambios de nivel. En primer lugar, se analiza la relación entre el coeficiente de curtosis, la persistencia de las innovaciones sobre la volatilidad y la correlación de orden uno de las observaciones al cuadrado en los modelos GARCH(1,1) y ARSV(1). Dicha relación permite explicar por qué, para las mismas series, la persistencia se estima, a menudo, mayor en modelos GARCH que en ARSV. También se explica por qué los modelos ARSV gausianos parecen adecuados para explicar las propiedades de las series reales mientras que si se ajusta un modelo GARCH, la distribución condicional necesita ser leptocúrtica. A continuación, se estudia la presencia simultánea de observaciones atípicas y heterocedasticidad condicional en series temporales. Se investigan los efectos causados por atípicos en el diagnóstico y estimación de la heterocedasticidad condicional y se propone un procedimiento para tratar este problema. Por último, se propone un nuevo contraste para detectar cambios de nivel en series temporales, que es robusto a distribuciones marginales no gausianas y, en particular, a la presencia de heterocedasticidad condicional. Se propone también un procedimiento para el caso de múltiples cambios de nivel. Todos los resultados se ilustran con diferentes series financieras.
  • ENSAYOS SOBRE ECONOMETRIA NO LINEAL APLICADA.
    Autor: BELAIRE FRANCH JORGE.
    Año: 1998.
    Universidad: VALENCIA .
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
  • LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA TEORIA ECONÓMICA. APLICACIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO CATALÁN.
    Autor: ARRANZ ESTEVEZ FERNANDO.
    Año: 1998.
    Universidad: BARCELONA.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓNOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Resumen: En este trabajo se revisan las principales aportaciones del quálinis económico del delito evaluando la aplicabilidad de sus principales condiciones. A partir de nuevas hipótesis -- unas adecuadas se -- el modelo y se qualitan las nuevas conclusiones que se derivan, a partir de los cuales se elabora un modelo de aplicación eficiente de la pena -- de libertad. Un modelo econométrico en la tercera parte, permite validar las conclusiones obtenidas.
  • EVALUACION DE LA POLITICA DE REHABILITACION URBANA EN EL CASCO ANTIGUO DE CADIZ.
    Autor: ACOSTA SERO MANUEL.
    Año: 1997.
    Universidad: CADIZ.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA GENERAL PROGRAMA DE DOCTORADO: DIAGNOSIS DE LA ECONOMIA Y DE LA EMPRESA ANDALUZA.
    Resumen: La Tesis parte de la hipótesis de la falta de eficacia de la política de rehabilitación para conseguir los fines propuestos por la política de rehabilitación en el Casco Antiguo de Cádiz. Adicionalmente deben contestarse otras cuestiones relacionadas con el sentido y dirección de la política, los efectos que se esperan de la misma, los efectos realmente observados y si, a tenor de los resultados, se impone una transformación de aquella. El Trabajo comienza con una revisión de la necesidad de dicho tipo de actuaciones, así como de los efectos que algunos autores sugieren que debe cumplir; de la misma forma, se contemplan las diferentes teorías de economía urbana que tratan aspectos relacionados con la incidencia territorial y económica de la política analizada: la localización comercial y la localización comercial. Se hace, más adelante, una revisión de las técnicas de evaluación, procedimientos y metodologías, para proceder a continuación al estudio de los objetivos, normativa y presupuestos de la política de rehabilitación. Antes de medir los resultados se realiza un estudio detallado del entorno de aplicación: El Centro Histórico de Cádiz; en el mismo se incluye un análisis de componentes principales y un análisis cluster que ayudará a resumir el importante volumen de la información disponible. Los resultados concretos de la política de rehabilitación se miden atendiendo al sentido y dirección de la misma, a sus efectos sobre el movimiento poblacional y efecto expulsión y a sus efectos sobre el empleo. En este caso se hace uso del anterior análisis multivariable y de indicadores de evolución y coeficientes de correlación. Los resultados sobre la actividad económica se tratan a partir de la construcción de dos modelos de localización comercial tipo Tobit. Todo ello sugiere una ausencia de resultados, más allá de los conseguidos de forma directa, y apunta a la necesidad de un cambio de dirección de las medidas. La iniciativa URBAN es parte de dicho cambio.
  • METODOS DE SUBESPACIOS EN ECONOMETRIA.
    Autor: CASALS CARRO JOSE MANUEL.
    Año: 1997.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID .
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO II PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA CUANTITATIVA.
    Resumen: En este trabajo se desarrolla una metodología de especificación empírica de modelos econométricos dinámicos, utilizando para ello algoritmos de subespacios. Consiste, sucesivamente, en: 1) determinar la dimensión del sistema, 2) estimar una realización en espacio de los estados a partir de los datos y del orden seleccionado y 3) reducir el modelo a una forma canónica identificable. El procedimiento propuesto incorpora doblemente el criterio de selección de modelos simples. En primer lugar, el análisis se reduce a realizaciones de dimensión mínima, de acuerdo con el orden de dinámica que reflejan los datos observados. En segundo lugar, la transformación del modelo a una forma canónica identificable reduce considerablemente el número de coeficientes no restringidos que caracterizan el modelo en espacio de los estados. El modelo inicial que se obtiene en la fase de especificación puede utilizarse como condición inicial de una estimación por máxima-verosimilitud. Las ventajas de esta metodología frente a otra alternativa pueden resumirse en los siguientes puntos: 1) son procedimientos que permiten especificar un modelo econométrico de forma automática o semi-automática, sin introducir decisiones subjetivas sobre la estructura del modelo no explicadas por los datos; 2) se parte de una representación general del modelo dinámico en forma de espacio de los estados; 3) se trata de procedimientos eficientes desde un punto de vista computacional. Asimismo, se tratan aspectos característicos de las series económicas como son la estacionalidad, valores atípicos, errores de observación y el reducido tamaño de las muestras.
  • LA RESERVA FEDERAL CONTROLA SOLO UNO DE LOS DOS TIPOS DE INTERES DE LA ECONOMIA DE ESTADOS UNIDOS.
    Autor: MARTIN MANJON RICARDO.
    Año: 1997.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA CUANTITATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMIA CUANTITATIVA.
    Resumen: La tesis presenta un conjunto de analisis detallados de una amplia variedad de tipos de interes de estados unidos en el periodo 1985-1995. Se observa que cada tipo de interés a corto plazo (dos años o menos) opera en una relación bivariante de cointegración CI(1,1) con el tipo de interés objetivo que establece el fed para el federal funds rate; esto no ocurre para los tipos a mas largo plazo. Estos últimos operan en relaciones trivariantes de cointegración CI(1,1) con el citado valor objetivo de fed para el federal funds rate y cualquier otro tipo a plazo superior a dos años. Por tanto, solamente uno de los dos factores comunes no estacionarios de este conjunto de tipos de interés, el asociado con los tipos a corte plazo, puede ser identificado con la politica monetaria.
  • LA MATERIALIZACION DE LA POLITICA REGIONAL COMUNITARIA: EFECTOS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.
    Autor: CORONADO GUERRERO DANIEL.
    Año: 1994.
    Universidad: CADIZ.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA GENERAL PROGRAMA DE DOCTORADO: DIAGNOSIS DE LA ECONOMIA Y DE LA EMPRESA ANDALUZA.
    Resumen: EN LA INVESTIGACION SE PROPONE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR UN INSTRUMENTO CONCRETO DE POLITICA ECONOMICA REGIONAL: EL FEDER, Y SE APLICA AL CASO CONCRETO DE ANDALUCIA (SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER EXTENSIBLE A OTRAS REGIONES). LA METODOLOGIA CONSTA DE LAS SIGUIENTES FASES: 1.- UN CUIDADOSO ANALISIS CUALITATIVO DEL INSTRUMENTO Y SU INTEGRACION EN EL MARCO GENERAL DE ACTUACIONES DE LA POLITICA ECONOMICA REGIONAL. 2.-ELECCION DE LAS VARIABLES SOBRE LAS QUE SE ESPERAN LOS IMPACTOS. 3.-DESARROLLO DE UN MARCO DE TRABAJO TEORICO QUE COMBINA ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS, CON INDICACION DE LOS EFECTOS QUE SE ESPERAN SEAN REVELADOS POR LA ELECCION DEL METODO DE INVESTIGACION Y LOS QUE SE EXCLUYEN, ASI COMO DE SU IMPORTANCIA. 4.-ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y PROPUESTA DE RECOMENDACIONES.
  • ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AGRARIA: APLICACION A LA REGION CATALANA DEL EBRO.
    Autor: FRANQUET BERNIS JOSE M..
    Año: 1994.
    Universidad: BARCELONA.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMETRIA, ESTADISTICA Y ECONOMIA ESPAÑOLA.
    Resumen: LA PRESENTE TESIS SE REFIERE AL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AGRARIA, PARTICULARIZANDO EN LA REGION MAS MERIDIONAL DE CATALUÑA: LAS TIERRAS DEL EBRO (CONSTITUIDA POR CUATRO COMARCAS DE FUERTE TRADICION AGRARIA: BAIX EBRE, MONTSIA, TERRA ALTA I RIBERA D'EBRE). UN CONJUNTO DE ANEXOS COMPLETAN LA INFORMACION ESTADISTICA Y METODOLOGICA SOBRE LOS DIFERENTES TEMAS TRATADOS EN EL CUERPO CENTRAL DEL PROCESO. TODOS ESTOS TRABAJOS Y ALGUNOS OTROS CUYA DESCRIPCION DETALLADA OBVIAREMOS AQUI POR RAZONES DE ESPACIO, CONSTITUYEN LA BASE DE LA PRESENTE TESIS DOCTORAL. A LO LARGO DE SU DESARROLLO Y AL TRATAR CADA TEMA EN CONCRETO, SE EXPONEN Y DISCUTEN LAS CONCLUSIONES QUE SE VAN OBTENIENDO, AGRUPANDOLAS TODAS ELLAS (AL FINAL DEL TRABAJO) EN UN CAPITULO DE CONCLUSIONES FINALES, QUE SE COMPLEMENTA CON LOS DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES, LAS POSIBLES PROYECCIONES DE ESTE TRABAJO EN EL PLANTEAMIENTO DE NUEVAS DIRECTRICES DE INVESTIGACION, ASI COMO LAS PERTINENTES REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y DOCUMENTALES. LA METODOLOGIA EXPUESTA, EN DEFINITIVA, RESULTA FACILMENTE APLICABLE A CUALQUIER TERRITORIO SUSCEPTIBLE DE ESTE TIPO DE ANALISIS.
  • TURISMO DE MASAS Y CALIDAD TURISTICA.
    Autor: FUSTER LAREN JUAN.
    Año: 1989.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CUANTITATIVA DE LA FACULTAD DE CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES..
    Resumen: LA TESIS HA TENIDO COMO OBJETIVOS: A) DAR A CONOCER EL ASPECTO MULTIDISCIPLINAR DEL TURISMO, LA COMPLEJIDAD DE SU CAMPO. B) ANALIZAR EL TURISMO DE MASAS, DESDE UNA PERSPECTIVA POCO COMUN PARA UN ECONOMISTA, CON EL FONDO DE ESTUDIO DEL HOMBRE MASA. C) MOSTRAR QUE LA CALIDAD TURISTICA DEBE PREDICARSE SIEMPRE, COMO EN CUALQUIER SECTOR, SEA CUAL FUERE EL TIPO DE TURISMO.
  • CONTRASTES M Y DE LA MATRIZ DE INFORMACION DINAMICA.
    Autor: PEREZ AMARAL TEODOSIO.
    Año: 1988.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SAN DIEGO Y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DPTO: ECONOMIA CUANTITATIVA .
    Resumen: EL OBJETO DE ESTUDIO DE ESTA TESIS SON LOS CONTRASTES M Y DE LA MATRIZ DE INFORMACION DINAMICA, QUE HAN RECIBIDO CONSIDERABLE ATENCION RECIENTEMENTE. EN EL CAPITULO II ESTUDIAMOS ALGUNAS DE LAS CUESTIONES QUE NO HABIAN SIDO RESUELTAS EN LA LITERATURA ANTERIOR, ENCONTRANDO QUE LOS CONTRASTES YA CONOCIDOS Y AMPLIAMENTE USADOS SON CASOS PARTICULARES DE LOS CONTRASTES M. ADEMAS LOS CONTRASTES M PUEDEN SER CONSIDERADOS CONTRASTES LM. LA PRINCIPAL CONCLUSION DE LA PARTE TEORICA ES QUE EXISTE UNA AMPLIA GAMA DE CONTRASTES M FACILES DE COMPUTAR Y DE INTERPRETAR QUE PUEDEN SER USADOS EN SITUACIONES EN LAS QUE EL USO DE ESTIMADORES DEL H ESIANO PUEDE SER INTRATABLE ANALITICAMENTE O INCLUSO TEORICAMENTE INAPROPIADO. EN EL CAPITULO III ESTUDIAMOS EL COMPORTAMIENTO EN PEQUEÑAS MUESTRAS DE LOS CONTRASTES ASINTOTICOS TRATADOS EN EL CAPITULO ANTERIOR, ENCONTRANDO UN COMPORTAMIENTO MUY SATISFACTORIO DE LOS MISMOS PARA MUESTRAS DE TAMAÑOS USUALES EN ECONOMIA. EN EL CAPITULO IV APLICAMOS LOS CONTRASTES AL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE DINERO NORTEAMERICANA, HALLANDO DE NUEVO UN COMPORTAMIENTO MUY SATISFACTORIO DE LOS CONTRASTES CUANDO SE USAN CON DATOS ECONOMICOS REALES. ENCONTRAMOS, PUES, QUE LOS CONTRASTES M Y DE LA MATRIZ DE INFORMACION DINAMICA SON UN CAMPO MUY FECUNDO TANTO PARA EL ESTUDIO TEORICO COMO PARA EL APLICADO.
  • ALGUNAS AMPLIACIONES DEL CONCEPTO DE FUNCION HOMOGENEA Y SUS APLICACIONES ECONOMICAS.
    Autor: GARCIA SESTAFE JOSE VICENTE.
    Año: 1987.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. .
    Resumen: SE REALIZA UN ESTUDIO DE LAS FUNCIONES HOMOGENEAS Y SU APLICACION A DETERMINADOS ASPECTOS ECONOMICOS. PARA ELLO SE REALIZA UNA ACTUALIZACION Y AMPLIACION DE LOS CONCEPTOS MATEMATICOS DE LA FUNCION HOMOGENEA.
  • LA PROBLEMATICA CONTABLE EN LA DESCAPITALIZACION DE LA EMPRESA (LA INCONGRUENCIA ENTRE LA CONCEPTUACION ECONOMICA Y LA JURIDICA DEL CAPITAL COMO CAUSA DE LA DESCAPITALIZACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA) .
    Autor: PARDO CLEMENTE EZEQUIEL.
    Año: 1987.
    Universidad: OVIEDO.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD.
    Resumen: EN LA TESIS SE DENUNCIA EL DIVORCIO EXISTENTE ENTRE LOS PENSAMIENTOS ECONOMICO Y JURIDICO MANTENIENDOSE QUE LA INCONGRUENCIA O LA DISPARIDAD QUE SE DA ENTRE ELLOS DESEMBOCA EN LA PAULATINA DESCAPITALIZACION DE MUCHAS EMPRESAS. EL OLVIDO POR PARTE DEL LEGISLADOR DE ALGUNOS ASPECTOS ECONOMICO-CONTABLES AL NO TENER EN CUENTA EN MAYOR MEDIDA QUE SE ESTABA LEGISLANDO PARA UNIDAD ECONOMICA HA PERMITIDO PRODUCIR EN LA ACTUALIDAD MUCHOS DE LOS DESEQUILIBRIOS PATRIMONIALES DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS. SE INSISTE EN QUE EL JURISTA Y EL ECONOMISTA DEBEN TRABAJAR UNIDOS PREOCUPANDOSE EL PRIMERO DE LO FORMAL EN LAS NORMAS QUE RIGEN LOS HECHOS ECONOMICOS Y EL SEGUNDO DEBERA INTERESARSE POR SU CONTENIDO DE VIDA REAL. EL ESTADO DEBE VELAR HASTA DONDE SEA POSIBLE PARA QUE EL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES CONTINUE SIENDO SIEMPRE UNA EFICAZ Y VERDADERA GARANTIA PARA LOS QUE EN ACCIONES Y OBLIGACIONES HAN COMPROMETIDO SUS INTERESES. MIENTRAS NUESTRO DERECHO DE SOCIEDADES NO SE IMPREGNE MAS DEL PENSAMIENTO ECONOMICO NO SE LLEGARA A RECONOCER Y SANCIONAR CON EFICACIA LA VERDADERA REALIDAD ECONOMICA; NO OLVIDANDO QUE DE ESA REALIDAD CONSTITUYEN ASPECTOS ESENCIALES LA PROBLEMATICA DE LAS AMORTIZACIONES Y LA INFLACION. EL PEQUEÑO AHORRADOR FORMA LA BASE ACTUAL DE NUESTRA ECONOMIA Y ES URGENTE EL RODEARLE DE UNA MAYOR PROTECCION.
  • ANALISIS ECONOMETRICO DE LA INCIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS Y LA ECONOMIA MUNDIAL SOBRE LA ECONOMIA DE ESPAÑA .
    Autor: FLORES DE FRUTOS RAFAEL.
    Año: 1986.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CUANTITATIVA. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES..
    Resumen: EL OBJETIVO DE ESTA TESIS ES EVALUAR Y PREVEER LOS EFECTOS DEL PRODUCTO NACIONALBRUTO DE EE.UU. (PNBU) Y DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO DE UN CONJUNTO DE PAISES INDUSTRIALIZADOS (PNBI) SOBRE EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO ESPAÑOL (PIBE). AL MISMO TIEMPO SE INTENTA PERFECCIONAR UNA PRACTICA ECONOMETRICA BASADA EN LA INTEGRACION E INTERACCION DE LA TESORERIA ECONOMICA CON ELANALISIS EMPIRICO DE SERIES TEMPORALES. EN PRIMER LUGAR SE ESTUDIAN LAS RELACIONES ENTRE LOS TRES PRODUCTOS MENCIONADOS. PARA ELLO SE UTILIZAN UN MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL DE TALES RELACIONES Y UNA METODOLOGIA DE ANALISIS DE SERIES TEMPORALES MEZCLA CON ALGUNAS MEJORAS INTRODUCIDAS POR NOSOTROS DE LAS DESARROLLADAS POR BOX JENKINS TIA Y SUS ASOCIADOS. ESTE ANALISIS DA COMO RESULTADO UN MODELO DE PREVISION DEL PIBE EN EL QUE EL PNBU SE MANIFIESTA COMO INPUT MUY IMPORTANTE. EN SEGUNDO LUGAR SE ELABORA UN MODELO ECONOMETRICO SENCILLO PARA LA ECONOMIA DE EE.UU.; CON EL SE PRETENDEN MEJORAR LAS PREVISIONES DEL PNBU. LA ELABORACION DE ESTE MODELO ECONOMETRICO SE REALIZA UTILIZANDO: (1) LOS METODOS DE ANALISIS DE SERIES TEMPORALES ANTES MENCIONADOS Y (2) EL MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL PARA EL TRATAMIENTO DE FENOMENOS MONETARIOS DESARROLLADOS EN TREADWAY ET AL (1986) LOS EFECTOS DE LA INFLACION SOBRE LA ECONOMIA REAL ESPAÑOLA . LOS RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACION CREEMOS QUE SON IMPORTANTES PORQUE: (1) PONEN DE MANIFIESTO LA FUERTE INFLUENCIA DEL PNBU SOBRE EL PIBE (2) REVELAN LA EXISTENCIA DE EFECTOS CLAROS A LARGO PLAZO DE LA EXPANSION MONETARIA DE EE.UU SOBRE DIVERSAS VARIABLES DE LA ECONOMIA REAL DE ESE PAIS (ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA EL PNBU) Y (3) TODOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON FRUTO DE UNA PRACTICA ECONOMETRICA RIGUROSA EN DONDE: LOS MODELOS CONCEPTUALES SE FORMULAN DE FORMA GENERAL COMO MODELOS ESTOCASTICOS MULTIVARIANTES LAS RESTRICCIONES A PRIORI SE REDUCEN AL MINIMO Y EXISTE UNA FUERTE Y VERDADERA INTEGRACION E INTERCCION DE LA TEORIA ECONOMICA CON EL ANALISIS EMPIRICO DE SERIES TEMPORALES.
  • MECANISMO DE FORMACION DE EXPECTATIVAS EN MERCADOS CON RETARDO FIJO DE OFERTA: EL MERCADO DE PATATA EN ESPAÑA.
    Autor: GRANDAL MARTIN M. DOLORES.
    Año: 1985.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES..
    Resumen: ESTA TESIS DOCTORAL OFRECE UN MODELO TEORICO QUE PERMITE CONTRASTAR Y DISCRIMINAR ENTRE DIVERSOS MECANISMOS DE FORMACION DE EXPECTATIVAS EN MERCADOS CON RETARDO FIJO DE OFERTA. ES UN MODELO TEORICO MAS GENERAL QUE LOS PRESENTADOS EN LA LITERATURA ECONOMICA EN ESTE CAMPO YA QUE SUBSANA LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE ORDEN TEORICO Y EMPIRICO QUE APARECEN EN LOS MODELOS DE FORMACION DE EXPECTATIVAS PROPUESTOS HASTA EL MOMENTO A LA VEZ QUE PERMITE CONTRASTAR Y DISCRIMINAR LA HIPOTESIS DE 'EXPECTATIVAS RACIONALES SEGUN MUTA' FRENTE A OTRAS HIPOTESIS DE RACIONALIDAD MENOS RESTRICTIVAS QUE SUPONEN DISTINTOS GRADOS EN LA INFORMACION INCORPORADA POR LOS AGENTES ECONOMICOS. REALIZA TAMBIEN UNA APLICACION EMPIRICA DE DICHO MODELO TEORICO PARA EL MERCADO DE PATATA EN ESPAÑA UTILIZANDO PARA ELLO EL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES SEGUN EL ENFOQUE BOX-JENCINS.
  • CATALUNYA Y EL SISTEMA DE LIBRE COMERCIO (1778-1821) .
    Autor: DELGADO RIBAS JOSE M..
    Año: 1981.
    Universidad: BARCELONA .
    Centro de lectura: GEOGRAFIA E HISTORIA.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DPTO. HISTORIA MODERNA.
    Resumen: ESTUDIO DURANTE UN PERIODO DE 40 AÑOS DE LAS RELACIONES ENTRE LA ECONOMIA CATALANA Y EL COMERCIO COLONIAL A PARTIR DE UNA RECONSTRUCCION DE LAS SERIES ESTADISTICAS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS GENERAL DE INDIAS Y SIMANCAS Y DE LAS CONSECUENCIAS DEL REFORMISMO BORBONICO SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO CATALAN
  • UN ESTUDIO DE DESEQUILIBRIO DEL MERCADO DE CREDITO EN ESPAÑA .
    Autor: MOLINAS SANS CESAR.
    Año: 1981.
    Universidad: BARCELONA.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA .
    Resumen: SE PRESENTA UN ALGORITMO DE SENCILLA EJECUCION PARA LA ESTIMACION DE UN MODELO CANONICO DE DESEQUILIBRIO. DICHO ALGORITMO SE USA PARA LA ESTIMACION DE UN MODELO OFERTA-DEMANDA PARA EL MERCADO DE CREDITO EN ESPAÑA LOS RESULTADOS DE LA ESTIMACION SE COMPARAN CON LOS DEL MODELO DE EQUILIBRIO CORRESPONDIENTE CON VENTAJA PARA LOS PRIMEROS
  • ANALISIS CRITICO DE LA SOLVENCIA EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS.
    Autor: MORAL MORAL CARMEN.
    Año: 1981.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
    Centro de realización: FACULTAD DE CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. (DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y FINANCIERO). .
    Resumen: PARTIENDO DE LOS PRINCIPIOS Y TECNICAS DE LA MATEMATICA DE LA ESTABILIDAD Y LA DECISION SE PLANTEA UN MODELO DE DECISION PARA SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA ENTIDADES BANCARIAS ENTIDADES ASEGURADORAS SOCIEDADES DE CARTERA Y FONDOS DE INVERSION QUE PERMITA CRITERIOS Y SOLUCIONES MAS FUNDAMENTADOS TECNICAMENTE DE CARA A ABORDAR CON UNA CONCEPCION SISTEMICA LOS PROBLEMAS DE SOLVENCIA. ADEMAS SE HACE UNA ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO POR LA NECESIDAD DE ADAPTAR LOS OBJETIVOS DE LA UNIDADES DE RIESGO A LA INFORMACION DEL ENTORNO.
  • VALORES, PRECIOS Y TASAS EN MATRICES TECNOLOGICAS GENERALES.
    Autor: SANCHEZ CHOLIZ JULIO.
    Año: 1980.
    Universidad: ZARAGOZA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Resumen: SE AMPLIA EL ESTUDIO DE LAS ECONOMIAS LINEALES ADMITIENDO MATRICES DESCOMPONIBLES HETEROGENEIDAD DE TRABAJOS Y DE RETRIBUCIONES SALARIALES (EN EL CASO MONETARIO Y EN EL DE SALARIOS FISICOS). SE PLANTEA EL ESTUDIO BAJO PREMISAS MARYIANAS. SE ESTUDIAN LOS PRECIOS DE EQUILIBRIO LAS MERCANCIAS PATRON LA NORMALIZACION DE LOS PRECIOS LOS DOS TIPOS DE VALORES TRABAJO QUE SE OBTIENEN LA RELACION ENTRE LAS TASAS DE EXPLOTACION Y DE GANANCIA EL PROBLEMA DEL INTERCAMBIO DESIGUAL YLA NO EXISTENCIA DE SENDA DE CRECMIENTO EQUILIBRADO
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